系列：《Python 量化取数指南》｜连载项目 · 纯 GET 取数 · 仅依赖 requests
数据：由智兔数服提供。更多接口见 智兔数服技术博客。

1. 你将得到什么

• 拉指数/个股历史 K 线的完整代码（日线、周线、月线）
• 一个本地计算均线 + 均线交叉信号的回测示例（不依赖任何回测框架）
• 一个离线 run_check()，不填 token 也能验证取数逻辑

2. 本篇取数约定

• 历史 K 线：/hz/history/fsjy/{code}.{market}/{lvl}（lvl=d/w/m/5/15/30/60）
• 指数 MA：/hz/history/ma/{code}.{market}/{lvl}（直接取均线，省得自己算）
• 北交所 MA：/bj/history/ma/{code}/d/n
• 请求：GET https://api.zhituapi.com<path>?token=<你的智兔token>
• 默认未复权，复权与对齐处理见第 14 篇

3. 核心模板（全系列复用）

import time, json, requests

BASE = "https://api.zhituapi.com"
TOKEN = "你的智兔token"      # 演示证书（免费版）即可起步

def _get(path, params=None, timeout=15, retry=3, backoff=1.5):
    params = dict(params or {})
    params["token"] = TOKEN
    url = BASE + path
    last = None
    for i in range(retry):
        try:
            r = requests.get(url, params=params, timeout=timeout)
            if r.status_code != 200:
                last = f"HTTP {r.status_code} {r.text[:120]}"
                time.sleep(backoff * (i + 1)); continue
            try:
                return r.json(), None
            except ValueError:
                last = f"非JSON响应: {r.text[:120]}"
                return None, last
        except requests.RequestException as e:
            last = str(e); time.sleep(backoff * (i + 1))
    return None, last

def _hit_key(d, *keys, default=None):
    if not isinstance(d, dict):
        return default
    for k in keys:
        if k in d and d[k] not in (None, "", []):
            return d[k]
    return default

def _to_float(x, default=float("nan")):
    try:
        return float(x)
    except (TypeError, ValueError):
        return default

4. 跑通示例：拉 K 线 + 均线交叉回测

def load_kline(code="000001.SH", lvl="d", n=60):
    data, err = _get(f"/hz/history/fsjy/{code}/{lvl}")
    if err:
        return None, err
    bars = data if isinstance(data, list) else (data.get("data") or [])
    rows = []
    for b in bars:
        rows.append({
            "date": _hit_key(b, "date", "rq"),
            "close": _to_float(_hit_key(b, "close", "sp", "收盘")),
        })
    return rows[-n:], None

def sma(vals, window):
    out = []
    for i in range(len(vals)):
        if i + 1 < window:
            out.append(float("nan"))
        else:
            out.append(sum(vals[i+1-window:i+1]) / window)
    return out

def ma_cross_backtest(rows, fast=5, slow=20):
    closes = [r["close"] for r in rows if r["close"] == r["close"]]
    ma_f = sma(closes, fast)
    ma_s = sma(closes, slow)
    sig = 0
    trades = 0
    for i in range(1, len(closes)):
        if ma_f[i] > ma_s[i] and ma_f[i-1] <= ma_s[i-1]:
            sig = 1; trades += 1
        elif ma_f[i] < ma_s[i] and ma_f[i-1] >= ma_s[i-1]:
            sig = 0; trades += 1
    return trades

def run_check():
    synth = [{"date": f"2024{i:03d}", "close": 100 + (i % 10)} for i in range(60)]
    t = ma_cross_backtest(synth)
    print(f"  [run_check] 合成数据信号切换次数: {t}")

if __name__ == "__main__":
    rows, err = load_kline("000001.SH", "d", 120)
    if err:
        print("K线失败:", err)
    else:
        t = ma_cross_backtest(rows)
        print(f"  上证日线 {len(rows)} 根，均线交叉切换 {t} 次")
    run_check()

返回字段说明：K 线 list 每项 date/rq（日期）、open/zk（开）、close/sp（收）、high/zg（高）、low/zd（低）、volume/cjl（量）、amount/cje（额）。均线端点 /hz/history/ma/ 返回同样结构但含 ma5/ma20 等字段。

5. 坑与注意事项

1. 默认未复权：分红送股会造成「假跳空」，回测前必须复权（见第 14 篇）。
2. 停牌日缺根：个股可能缺交易日 K 线，直接用 date 做索引会错位，按位置取更安全。
3. 均线起点是 NaN：前 window-1 根算不出均线，信号判断要 i >= window。
4. 指数 vs 个股：指数代码 000001.SH，个股 600519.SH，别混。
5. 回测≠实盘：本示例只演示信号计数，不含手续费/滑点/仓位，真实策略要补。
6. 字段名三套：close/sp/收盘，用 _hit_key。

6. 常见报错速查

7. 小结与下一篇预告

小结：拉 K 线用 /hz/history/fsjy/，均线可自己算也可走 /hz/history/ma/；回测核心是「去 NaN + 按位置索引 + 信号切换计数」。注意未复权会污染结果。

下一篇计划写 #06《实时行情 API 实测与可用性对比》：横向对比实时行情端点的延迟与可用性，告诉你盘中盯盘该用哪个。

8. 免责声明

本文仅演示公开数据接口的用法，所有代码示例均为演示数据，不构成任何投资建议；实际返回字段以接口文档与你的证书权限为准。数据由 智兔数服 提供，更多接口示例见 技术博客。

免费领取证书 / 查看完整接口文档，可前往 智兔数服官网。